M\u00fcnchen (ots) – PwC Strategy&-Analyse zeigt: Basel IV-Entscheidung f\u00fchrt zu RWA-Anstieg von 13-22% bei europ\u00e4ischen Banken \/ Deutsche Banken \u00fcberdurchschnittlich stark betroffen Der Baseler Ausschuss f\u00fcr Bankenaufsicht, dem 27 L\u00e4nder angeh\u00f6ren, hat gestern die endg\u00fcltigen Neuregelungen nach „Basel IV“ f\u00fcr die Ermittlung risikogewichteter Aktiva (RWA) ver\u00f6ffentlicht. Laut einer Analyse von Strategy&, der Strategieberatung von PwC, bel\u00e4uft sich der RWA-Anstieg f\u00fcr 132 untersuchte europ\u00e4ische Banken* unter Anwendung der Reformpl\u00e4ne auf 13 bis 22 Prozent f\u00fcr die bedeutendsten regulatorischen Risikotypen wie Kredit-, Markt- und operationelles Risiko, Kontrahenten-Kreditrisiko sowie Credit-Value-Adjustment-Risiko. Die Neuregelung wurde bereits mehrfach verschoben. Der kritischste Diskussionspunkt war die H\u00f6he eines m\u00f6glichen Capital-Floors, basierend auf dem \u00fcberarbeiteten Standardansatz f\u00fcr Kreditrisiken. Der geplante Capital-Floor von 72,5% begrenzt die Sensitivit\u00e4t der Kapitalanforderung auf das Risiko einer Bank. Vor allem Banken mit einem qualitativ hochwertigen Kreditbuch f\u00fcrchten den Capital-Floor, da die sich erh\u00f6henden Risikogewichte gleichzeitig einen h\u00f6heren Kapitalbedarf mit sich bringen. Das spiegelt sich auch in einem deutlichen Nord-S\u00fcd-Gef\u00e4lle wider – Banken in den skandinavischen L\u00e4ndern, den Niederlanden und Deutschland sind m\u00fcssen von einem deutlich h\u00f6heren Anstieg der Risikoaktiva ausgehen als Banken in S\u00fcdeuropa. Insgesamt ist basierend auf der Analyse von Strategy& davon auszugehen, dass die regulatorischen Mindestkapitalanforderungen um \u00fcber 400 Mrd. Euro steigen w\u00fcrden. F\u00fcr einige Institute w\u00fcrde das nach ersten Berechnungen der European Banking Authority (EBA) auch einen Kapitalbedarf von 39.7 Mrd. Euro mit sich bringen. Nach Einsch\u00e4tzung von Dr. Philipp Wackerbeck, Partner und Leiter Financial Services bei Strategy&, w\u00e4ren sie im internationalen Vergleich besonders stark betroffen. „Europ\u00e4ische Banken weisen unter anderem aufgrund der intensiven Anwendung interner Risikomodelle bislang etwa nur die H\u00e4lfte des durchschnittlichen Risikogewichts ihrer amerikanischen Wettbewerber auf. Die Konsequenzen von „Basel IV“ werden in Europa deshalb besonders schmerzhaft sein. Zudem werden Gro\u00dfbanken wegen ihrer breiten Anwendung interner Modelle in hohem Ma\u00dfe belastet sein“, kommentiert Wackerbeck. F\u00fcr die in der Strategy& Studie untersuchen 19 deutschen Banken k\u00f6nnte es selbst im vorteilhaften Szenario zu einem Anstieg der Risikoaktiva um im Durchschnitt 18% kommen, wobei die Banken abh\u00e4ngig vom Gesch\u00e4ftsmodell, Portfoliokomposition und der Anwendung interner Modelle unterschiedlich stark betroffen sind. „Der Anstieg der RWA ist signifikant und trifft viele Banken in Europa in Zeiten strukturell niedriger Profitabilit\u00e4t. Viele Banken verdienen bereits jetzt ihre Kapitalkosten nicht, Basel IV wird den Druck auf unprofitable Gesch\u00e4ftsmodelle folglich weiter erh\u00f6hen“, so Wackerbeck. Auch wenn die neuen Regeln erst bis 2027 vollst\u00e4ndig umgesetzt werden m\u00fcssen, empfiehlt Wackerbeck den Banken mit signifikantem RWA-Anstieg schnell zu handeln und die notwendigen Anpassungen der Unternehmensstrategie und am Gesch\u00e4ftsmodell z\u00fcgig in Angriff zu nehmen, damit die Ma\u00dfnahmen auch rechtzeitig Wirkung zeigen k\u00f6nnen. *Methodik Im Rahmen der Analyse wurden die 132 Banken, die 2017 an der Transparency Exercise der Europ\u00e4ischen Bankenaufsichtsbeh\u00f6rde (EBA) teilgenommen haben, untersucht. Die Berechnungen basieren auf den Daten der Banken f\u00fcr das erste Halbjahr 2017. Pressekontakt: Annabelle Kliesing Senior PR Lead PwC Strategy& (Germany) GmbH annabelle.kliesing@strategyand.de.pwc.com T: +49 89 54525613 Original-Content von: Strategy&, \u00fcbermittelt durch news aktuell<\/p>\n